经贸版本3,计量09—10期末考B答案&答案

　广东外语外贸大学国际经贸学院 《计量经济学》2009－2010 学年第一学期期末考试试卷（B）

　考卷适用班级：（4＋0）08 金融、07 国贸各班

　时间：2 小时 班级：

　 学号：

　姓名：

　 一 、 选择题

　（单选，每题 2 分，共 30 分）

　1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是(

　 D

　 ) A.时点数据

　 B.截面数据 C.时期数据

　 D.时序数据

　2.下列写法正确的是：（ A

　）

　A.i i tX Y    ˆˆ ˆ2 1  

　B. i i iX Y    ˆ2 1  

　 C. i i iX Y    ˆˆ2 1  

　 D. i i iX Y    ˆˆ ˆ ˆ2 1  

　 3.容易产生异方差的数据为：（C

　）

　A. 时序数据

　 B. 修匀数据

　 C. 横截面数据

　 D. 年度数据

　4.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线i 1 0 iX Y      ，必然通过(

　A

　) A.点( Y , X )

　 B.点(0，0) C.点( X ，0)

　D.点(0， Y )

　5.自相关存在的时候，OLS 估计量是：（C

　）

　 A. 有偏的

　B. 非线性的

　 C．非有效的

　D. 是线性、无偏和有效估计量

　6.德宾一瓦森统计量的取值范围为(

　 B

　) A.-1≤DW≤1

　 B.0≤DW≤4 C.0≤DW≤2

　D.1≤DW≤4

　7.侦察异方差的方法有：（

　B）

　A. D.W 检验

　B. White 检验 C. F 检验

　 D. t 检验

　8.在线性回归模型中，若解释变量 X 1 和 X 2 的观测值成比例，即 X 1i =KX 2i ，其中 K 为常数，则表明模型中存在(

　B

　)

　A.方差非齐性

　B.多重共线性 C.序列相关

　D.设定误差

　9. 假设回归模型为i i iX Y      2 1，其中i iX2) var(    则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ B

　）

　A. iiii iiXXX XY   21

　B. iii iiX X XY   21

　 C.

　iii iiX X XY   21

　 D. 222121iiii iiX X X XY   

　 10.设个人消费函数 Y i =C 0 +C 1 Xi+u i 中，消费支出 Y 不仅同收入 X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为(

　 B

　 ) A.1 个

　 B.2 个 C.3 个

　 D.4 个

　 11 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D＝0。级差截距估计值  >0，且经 t 检验，发现其显著的异于零，那么说明：（

　 A

　 ）

　A. 女性组的截距显著高于男性组； B. 女性组的截距显著低于男性组； C. 女性组的截距与男性组的截距没有显著差异； D. 女性组的截距与男性组的截距有显著差异

　12.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(

　 B

　 ) A.F 统计量

　 B.判定系数 C.回归系数

　 D.标准差

　13.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数  ˆ ＝－1，则 DW 统计量的近似值为：（

　D

　）

　A．0

　 B．1 C．2

　 D．4

　14.如果模型中存在随机解释变量，宜采用下列哪种估计方法（C

　）

　A. 加权最小二乘法

　B.

　OLS 估计 C. 工具变量法

　D.

　虚拟变量法

　15.如果模型中存在随机解释变量，且与随机干扰项相关，则最小二乘估计量是：（ D

　 ）

　A.

　BLUE 估计量

　 B.无偏估计量 C. 有偏、但一致

　D. 有偏且非一致

　二 、 简答题（ 5×6 分/题，共 30 分 ）

　1.

　最小二乘法估计的原理；

　略

　2. 异方差的修正方法；

　略

　3. 多重共线性的修正方法；

　略

　 4. D.W 检验的前提条件；

　略

　5.

　虚拟变量估计方法。

　 略

　 三 、 计算分析题 （共 40 分）

　 1、（15 分）一个对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下 t t t t tgGDP gGDP gPOP gMIN gEMP            4 1 3 2 1 1 0 式中，为新就业的大学生人数，MIN1 为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1 为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值；g 表示年增长率。

　（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则 OLS 估计将会存在什么问题？（5 分）

　（2）令 MIN 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？（5 分）

　（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么 gMIN 能成为 gMIN1的工具变量吗？（5 分）

　解答：

　（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此 gMIN1 与不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起 OLS 估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。

　（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此 gMIN 基本与上述模型的随机扰动项无关。

　 （3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此 gMIN1 与 gMIN 具有较强的相关性。结合（2）知 gMIN 可以作为 gMIN1 的工具变量使用。

　2.（25 分）经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数的对比因素来决定。由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口 M 与国内生产总值 GDP 的关系，建立的计量模型为：

　t t tM GDP        回归的结果如下（n＝24，k=2, 1.27Ld  ， 1.45Ud  ）：

　Dependent Variable: M

　 Method: Least Squares

　 Date: 12/06/08

　 Time: 10:25

　 Sample: 1978 2001

　 Included observations: 24

　 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

　 C 152.9057 （ 46.078）

　3.318376 0.0031 GDP 0.020394 0.001014 20.11681 0.0000 R-squared 0.948440

　 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared （0.946）

　 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression （154.96）

　 Akaike info criterion 13.00387 Sum squared resid 528277.4

　 Schwarz criterion 13.10204 Log likelihood -154.0464

　 F-statistic （404.69）

　Durbin-Watson stat 0.627922

　 Prob(F-statistic) 0.000000 (1) 请将回归结果表中的括号内的数值填上（12 分，每空 3 分）

　(2) 从 DW 值来判断，模型是否存在自相关？可能存在哪种类型的自相关？（4 分）

　 可能存在一阶正相关

　 (3) 含 2 阶和 3 阶自回归的拉格朗日乘数检验（LM TEST）结果如下，模型存在哪种类型的自相关？（4 分）

　 LM（2）检验结果：

　Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

　F-statistic 19.52905

　 Probability 0.000020 Obs*R-squared 15.87241

　 Probability 0.000358 LM（3）检验结果：

　Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

　F-statistic 1.87576

　 Probability 0.1021 Obs*R-squared 2.87561

　 Probability 0.1203

　存在 2 阶自相关

　(4) 如果模型存在自相关，请运用所学方法进行补救（5 分）

　 使用广义差分法或者 C－O 迭代法进行修正