经贸版本3,计量09—10期末考A卷&答案

　广东外语外贸大学国际经贸学院 《计量经济学》2009－2010 学年第一学期期末考试试卷（A）

　考卷适用班级：（4＋0）08 金融、07 国贸各班

　时间：2 小时 班级：

　 学号：

　姓名：

　 一 、 选择题

　（单选，每题 2 分，共 30 分）

　1.在下列各种数据中，（

　 C

　 ）不应作为经济计量分析所用的数据。

　A.时间序列数据

　 B.横截面数据

　C.计算机随机生成的数据

　 D.虚拟变量数据

　2.要使多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量要满足（

　A

　），其中 k为解释变量的个数。

　A. n≥k+1

　 B. n≤k+1 C. n≥30

　D. n≥3(k+1)

　3.关于可决系数 R 2 ，以下说法中错误的是（

　D

　）。

　A.可决系数 R 2 被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比

　B. ] 1 , 0 [2 R

　 C.可决系数 R 2 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述

　D.可决系数 R 2 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

　4.以一元线性回归模型的1 为例，最小二乘估计量的线性特性是指：（ A ）

　A.1 =iiKY

　B.i 1 iY= X

　C.1 ii= K X

　D.i i iY=K X

　 5.被解释变量 Y 的离差指的是：（ B

　）

　A. iY 与iY的差

　 B. iY 与 Y 的差 C. iY与 Y 的差

　 D. Y 与iY的差

　6.德宾一瓦森统计量的取值范围为(

　 B

　) A.-1≤DW≤1

　 B.0≤DW≤4

　C.0≤DW≤2

　D.1≤DW≤4

　7.侦察异方差的方法有：（

　C

　）

　A. D.W 检验

　B. F 检验 C. White 检验

　 D. t 检验

　8.在线性回归模型中，若解释变量 X 1 和 X 2 的观测值成比例，即 X 1i =KX 2i ，其中 K 为常数，则表明模型中存在(

　B

　) A.方差非齐性

　B.多重共线性 C.序列相关

　D.设定误差

　9.假设回归模型为i i iX Y      2 1，其中i iX2) var(    则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ A

　）

　A. iiii iiXXX XY   21

　B. iii iiX X XY   21

　 C.

　iii iiX X XY   21

　 D. 222121iiii iiX X X XY   

　 10.设个人消费函数 Y i =C 0 +C 1 Xi+u i 中，消费支出 Y 不仅同收入 X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为(

　 B

　 ) A.1 个

　 B.2 个 C.3 个

　 D.4 个

　 11.如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D＝0。级差截距估计值  >0，且经 t 检验，发现其显著的异于零，那么说明：（

　 A

　 ）

　A. 女性组的截距显著高于男性组； B. 女性组的截距显著低于男性组； C. 女性组的截距与男性组的截距没有显著差异； D. 女性组的截距与男性组的截距有显著差异

　12.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(

　 B

　 ) A.F 统计量

　 B.判定系数 C.回归系数

　 D.标准差

　13.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数  ˆ ＝－1，则 DW 统计量的近似值为：（

　D

　）

　A．0

　 B．1

　C．2

　 D．4

　14.如果模型中存在随机解释变量，宜采用下列哪种估计方法（C

　）

　A. 加权最小二乘法

　B.

　OLS 估计 C. 工具变量法

　D.

　虚拟变量法

　15.如果模型中存在随机解释变量，且与随机干扰项同期相关，则最小二乘估计量是：

　（ D

　 ）

　A.

　BLUE 估计量

　 B.无偏估计量 C. 有偏、但一致

　D. 有偏且非一致

　二 、 简答题（ 5×6 分/题，共 30 分）

　1. 请简要说明普通最小二乘法估计的基本原理；

　2.请简要说明进行 D.W 检验的前提条件和适用范围；

　3.简要说明自相关的检验和补救方法。

　 4.简要说明虚拟变量估计方法。

　5.请简要说明计量经济模型产生异方差的原因和对异方差的处理方法。

　三 、 计算分析题 （第一题 15 分，第二题 25 分，总共 40 分）

　 1.估计得到消费函数模型为：

　(7.457) (1.223) ( 0.748)ˆ 432.25 0.6932 0.1416 t tt c Y A  

　， ， R 2 =0.9856 。

　其中，C t

　表示消费, Y t

　为收入, A t

　为财产，将收入对财产进行回归得到如下结果：

　26.89 0.016 ˆttA Y ， R 2 =0.9986 ， 根据以上信息，解释消费函数模型中可能存在什么问题？请详细分析并提出解决办法（15分）。

　 此模型中可能存在多重共线性。

　2.经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数的对比因素来决定。由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口 M 与国内生产总值 GDP 的关系，建立的计量模型为：

　t t tM GDP        回归的结果如下（n＝24，k=2, 1.27Ld  ， 1.45Ud  ）：

　Dependent Variable: M

　 Method: Least Squares

　 Sample: 1978 2001

　 Included observations: 24

　Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

　 C 152.9057 （ 46.078）

　3.318376 0.0031 GDP 0.020394 0.001014 20.11681 0.0000 R-squared 0.948440

　 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared （0.946）

　 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression （154.96）

　 Akaike info criterion 13.00387 Sum squared resid 528277.4

　 Schwarz criterion 13.10204 Log likelihood -154.0464

　 F-statistic （404.69）

　Durbin-Watson stat 0.627922

　 Prob(F-statistic) 0.000000 (1) 请将回归结果表中的括号内的数值填上（12 分，每空 3 分）

　(2) 从 DW 值来判断，模型是否存在自相关？可能存在哪种类型的自相关？（4 分）

　 可能存在一阶正相关

　(3) 含 2 阶和 3 阶自回归的拉格朗日乘数检验（LM TEST）结果如下，模型存在哪种类型的自相关？（4 分）

　 LM（2）检验结果：

　Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

　F-statistic 19.52905

　 Probability 0.000020 Obs*R-squared 15.87241

　 Probability 0.000358

　LM（3）检验结果：

　Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

　F-statistic 1.87576

　 Probability 0.1021 Obs*R-squared 2.87561

　 Probability 0.1203

　存在 2 阶自相关

　(4) 如果模型存在自相关，请运用所学方法进行补救（5 分）

　 使用广义差分法或者 C－O 迭代法进行修正