我国商业银行信贷风险探究

　我国商业银行信贷风险探究

　论文导读：在信贷市场上，商业银行和企业代表不同利益的主体，分别扮演着委托人和代理人的角色。相比较而言言，作为借贷者的企业处于信息优势位置，作为放贷者的商业银行处于信息劣势位置。商业银行的信贷风险客观存在，而且在不断增加。关键词：商业银行，信贷风险，信息

　在信贷市场上，商业银行和企业代表不同利益的主体，分别扮演着委托人和代理人的角色。免费论文。商业银行作为委托人，面临着贷款回收中的道德风险和逆向选择。相比较而言言，作为借贷者的企业处于信息优势位置，作为放贷者的商业银行处于信息劣势位置。企业是否会履行偿债以为取决于其主观意愿及还债能力；同时企业为了个体的利益，往往倾向于向商业银行传递一些有利于借贷的信息而隐瞒不利于借贷的信息，导致了利用虚假的承诺来谋取利益的机会主义行为。商业银行的信贷风险客观存在，而且在不断增加。

　一、当前我国商业银行的信贷风险 由于经济发展本身的复杂性，当前我国商业银行的信贷风险普遍存在。由于信息的不完全，使商业银行与贷款企业处在信息不对称的境地，客观上一方面形成了商业银行的惜贷现象，另一方面却产生了大量的不良贷款；同时许多小型企业筹措资金非常困难。

　1、商业银行惜贷现象普遍存在 受客观信息的影响，商业银行对贷款人真实的经营和财务状况的了解不可能达到没有风险的程度。因而银行提供的贷款利率以社会风险度

　的平均值来衡量。这样就会产生逆向选择问题，风险低的借款人觉得利率太高不愿意贷款，风险高的借款人却积极地寻求贷款。贷款银行单凭借款人的财务资料很难判断谁是风险低的借款人，谁是风险高的借款人，而且有些风险高的借款人为了取得贷款，向贷款银行隐瞒真实情况，更有甚者提供虚假信息，提供给银行的是虚假的财务报表。当银行难以正确判断时，就会拒绝借款人的请求。商业银行和借款人之间重复博弈的结果导致产生“惜贷”和“慎贷”现象。

　2、不良贷款现象大量存在 在贷款决策时，银行最关心的是借款归还问题。然而银行对借款人的情况了解始终是有限的，在贷款发放之后，一些不良借款者欠贷、赖贷、逃贷，难以归还贷款，这就会产生不良贷款，银行同时会遭受经济损失。2003 年末据国家统计局统计，银行业主要金融机构不良贷款余额为 2.44 万亿元，不良贷款的比例为 17.8%。1999 年国家投资组建了信达、长城、东方、华融四家金融资产管理公司，这是专门剥离国有商业银行不良资产的金融机构。当时为四大国有独资商业银行剥离了 1.4 万亿元不良资产，但到目前为止，我国的不良贷款率还是很高。我国的金融资源配置仍然处于政府的直接控制之下，对不良贷款的控制主要是依靠行政手段和强制措施，所以金融资源的配置处于无效率状态。信息不对称也是不良贷款产生的重要原因之一。

　3、存款客户盲目选择银行 商业银行在对外方法贷款的同时，还在广泛地吸纳各种存款。在这一过程中，银行作为债务人对自己的信用水平和财务状况的了解显然超

　过存款客户（债权人），这种状况也容易导致信息不对称。存款客户有可能误选一家信用水平低的银行，或者银行有可能用客户的资金从事高风险业务，那么存款客户就处于不利的位置。尤其在我国目前还没有建立信用评级制度，银行也没有定期向客户公布自己的财务信息，存款客户更加难以判别金融机构的质量，在选择银行时具有很大的盲目性。在无法判断时，利率就成为存款客户选择商业银行的标准。信用水平较差的银行自然会以高息揽存，然后银行用高息揽存的资金从事高风险的业务以获得高额利润。一方面，如果银行的业务出现问题，存款客户就会遭受损失；另一方面，如果客户对银行缺少信心，客户就会抽回资金，银行有可能出现“挤兑”现象。这样对双方都不利。免费论文。

　4、中小企业融资困难 中小企业经营规模小，发展前景难以预测，存在一定的不确定性，但资金的需求却并不比大型企业少，这就是中小企业的经营特点。从我国的银行业结构来看，我国的银行业过于集中，中小金融机构发展不足。但中小企业获取贷款的渠道主要是通过银行，银行对中小企业的发展无法预测，因而惜贷现象更为严重严重，向其提供的贷款也就很少。一方面企业有大量的融资需求，但得不到及时的满足；影响企业的健康发展；另一方面银行控制大量的闲置资金却不敢贷出去。造成了一方面是企业贷不到款，进一步发展受困；另一方面是银行找不到合适的客户，不能实现利润最大化。社会的资源无法实现最优配置，表明我国商业银行在信贷决策上存在问题，金融市场的正常运转需要

　科学评价其中的风险。

　二、信贷合约模型与信贷合约 银行在贷款决策时面临着风险是必然的，科学评价和测算这一风险，对于有助于信贷决策机制的完善，有利于资金市场的完善。因此，从信贷合约入手，定量测算信贷风险非常必要。

　1、信贷风险的测算 假设有两类分别投资于高风险项目和低风险项目的企业,他们的风险投资额都为,拥有的初始资金都为,因此需要向银行借贷的资金。显然=＞0,两个投资项目产生同样的期望收益,在贷款利率可变动的情况下,银行信贷决策机制的合同为一个三元组,其中=1 代表高风险企业,=2代表低风险企业，为银行给第类企业的贷款利率，是第类企业向银行提供的抵押品价值(即银行要求企业提供的抵押品价值)。表示银行给第类企业贷款申请的实际配给(0≤≤1)。若=0,则表示银行拒绝企业 i 的贷款申请；若 0＜＜1,则表示银行对第类企业的贷款申请实行配给,为银行具有借款企业中高风险企业所占的比例,表示第类企业项目成功的概率(0＜＜1﹚,表示第类企业项目成功所产生的收益,项目失败则产生总收益=0。于是：