我国商业银行资本运作风险评估体系监管措施,金融论文

　我国商业银行资本运作风险评估体系的监管措施_金融论文

　论文导读:：求尽快建立一个能够实时监控风险的动态风险评估体系。本文综合分析了我国商业银行资本运作面临的现状和问题，并提出了建立银行风险评估体系的举措。论文关键词：商业银行，资本运作，风险评估，监管，措施

　银行业是一个高负债、高杠杆、高风险的行业，对整个经济而言，银行及其提供的金融服务具有公共性质，有较强的外部性。银行业资本监管部门的持续监管也仅是金融安全网的一个有机组成部分，最后贷款人、公共财政部门在处理应对危机中的功能是不可替代的。着眼于系统性风险的防范金融论文，必须从完善金融安全网的角度，建立与上述宏观经济部门的良好合作关系，以及加强资本监管部门沟通合作和明确问责制度，对防范系统性风险十分重要。具体而言，一方面银行业资本监管部门应与宏观经济政策的制定部门建立良好的沟通与协调机制，统一各部门的判断和认识，降低部门判断的差异，避免可能导致实行的不同政策在目标上的冲突，如增进监管政策与货币政策的协调与配合。在同一金融市场环境条件下，货币政策、监管规则的基础是银行的稳健经营与银行业的稳定，决策的着力点在于“市场约束”下的资产价格论文提纲格式。因此金融论文，需要共同加强对资产价格、金融风险的研判，增进信息沟通和共享，防范系统性金融风险，最终实现整个金融体系稳定的目标。另一方面，不同监管部门在明确各自职责分工基础上的定期信息交流制度、经常联系机制及联席

　会议机制应继续贯彻和有效执行，并应进一步加强金融监管部门之间的合作与协调，力求发挥合力，使监管更加及时有效。

　一、我国银行业资本监管目前现状 2010 年 10 月 26 日，银监会召开 2010 年第四次经济金融形势通报（电视电话）会议，银监会党委书记、主席刘明康出席会议并做重要讲话。刘明康指出，当前我国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。今年前三个季度金融论文，银行业运行情况总体平稳，信贷投放节奏较好，信贷结构不断优化，小企业和农业贷款得到重视和增加。但全球经济金融体系的不稳定性、不确定性正在加大，对外需和资本流动的影响不可忽视。在国际经济复苏艰难、国内结构调整任务艰巨的大环境下，银行业面临的风险形势仍然严峻，银行业要清醒认识、积极应对面临的突出风险，风险管理一日不可放松。中国的金融改革大体由上世纪80 年代中期起步，在近 25 年的改革发展中，间接融资与直接融资的比倒大体在 8:2 之间。因此，银行业不仅是金融业中的重心所在也与中国宏观经济稳定健康发展息息相关。特别在 2008 年遣遇全球金融海啸之后金融论文，中国的银行业在 2009 年应对危机中表现格外突出，在全球大多数经济体的银行业缺少流动性的情况下，中国银行业在刺激经济中新增信贷 959 万亿元人民币，所谓“天量信贷扩张”，为中国经济在全球普遍衰退中保持一枝独秀地位做出引人注目的贡献论文提纲格式。2009 年夏季温总理说中国目危机影响失业人口已达250O 万，但中国经济依然马不停蹄保持平衡较快增长势头。目前国内大型银行和中小银行的资本充足率均高于国际同业平均水平。截至

　2010 年 6 月底，国内大、中、小各类银行平均资本充足率达到 11.1%，核心资本充足率达到 9%，核心资本占总资本的比例超过 80%。银行业风险管理现有的经验是，注重对银行业资本质量和资本水平的监管，注重对大额风险暴露上限的监管金融论文，注重动态拨备要求的监管；在推动银行类机构强化自身建设的经验是，注重推动银行业机构完善配套治理，提高透明度，注重引领银行业机构提高人素质；在推功银行业体制、机制建设的经验是，深化银行业的改革和重组，注重对银行管理者的再教育和培训，注重提升对外开放水平；在科学监管理念方面的经验是，注重防护墙的建设，注重功能监管与机构监管的结合，注重规制导向与原则导向的紧密结合。

　总的来看，我国商业银行资本监管面临的现状有几点：一是利率政策方面落后于发达国家。我国利率改革的方式是明确的,即渐进、有序,原则上遵循先外币、后本币,先贷款、后存款,先农村、后城市,先大额、后小额的步骤。从 1996 年开放同业拆借利率开始,此后又开放了银行间债券利率。2000 年开放了外币利率,2004 年存款利率管上限,贷款利率管下限的格局。这使得中国的金融衍生品市场不仅落后于发达国家,和其他发展中国家相比也存在差距。二是商业银行的跨区域经营问题各有特色论文提纲格式。《城市商业银行暂行管理办法》第 6 条规定,城市商业银行在地级以上城市设定,一个城市只能设立一家城市商业银行;第二条规定,城市商业银行主要为本市中小和居民提供金融服务。与此同时还承担了支持地方经济发展,特别是支持中小企业的重担。规定中小商业银行的机构发展不再受数量指标控制,不再对股份制商

　业银行、城市商业银行设立分行和支行设定统一的营运资金要求,从而实现了基本上统一监管标准,实施同质同类监管。三是混业经营竞争激烈。在上世纪 80 年代改革开放的最初期,我国金融业并不是分业经营的。但是,由于后来金融业出现了一些混乱情况,当时一种主流的看法认为这些混乱来自于混业经营,因此就逐渐把金融业务切分开来。1995 年通过并于 2003 年修改的《中华人民共和国商业银行法》第 43条规定,商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。我国现有金融机构之间在服务方式上、组织构架上、经营模式上、服务对象上、产品设计上、业务流程上都具有惊人的相似性,同质化情况严重,供给动力不足。因此,如何实现经济的平等性是今后银行业法律制度完善的重要方面。

　二、目前我国银行业资本监管存在的问题 由于我国金融业在综合经营不深、对国际金融市场参与不深的情况下金融论文，银行业损失较小论文提纲格式。虽然避过了金融危机，但并非说明我国的银行业监管能力超强。受国际金融危机启发，当前，我国银行业监管实行宏微观审慎监管相结合有其必要性，但同时在监管实践中也面临着重重障碍。

　（一）资本市场约束机制不够，信息披露不足 一个有效的银行资本监管体系应该由三个系统组成：市场约束条件下的银行内部风险控制体系、政府监管体系和社会监督体系。我国目前的情况却非如此。国有商业银行资本产权制度缺失造成内部控制机制

　无法完整建立。我国国有商业银行是国有独资的，国家是所有者，但是在事实上是无法行使所有权，而是由政府作为国家的代理人进行国有商业银行的管理，人格化的产权主体的缺失造成国有商业银行产权不明晰，在这种情况下金融论文，很难真正建立起行之有效的内部控制机制来约束经营者行为。

　（二）资本监管方式单一，过于依赖外部监管 从国际银行资本监管实际情况来看，银行资本监管的方式主要有四种：一是政府对银行的外部监管；二是银行机构的自控监管，即银行建立起自我约束的管理机制；三是行业自律监管；四是社会监管，即依靠社会机构和社会公众及社会舆论对金融机构进行的检查监督。但从我国的情况看，银行监管主要是政府对银行的外部监管，而其他的监管方式如社会监管、行业自律监管和自控监管，可以说是几乎没有，即使有，也只起了微乎其微的作用。

　（三）注重资本合规性监管，风险监管重视不够 首先金融论文，资本监管中普遍存在重视传统存贷业务，忽视表外业务和金融创新业务监管的现象；其次，风险监管中偏重于信用风险，很少考虑利率风险和操作风险；第三，我国对金融机构市场退出前的监管还属于空白，目前我国的金融法规对金融机构的退出部分规定的比较粗，很多地方弹性比较大；我国商业银行资产规模扩张远远超出资本利润率增长，通过自身留存收益无法满足要求，“通过控制分红增加留存以充实资本的方式过于单一，而通过公开发行股票和私募增资扩股又面临市场需求的约束。次级债又只在一定期限内具有资本属

　性，最终仍需要偿还论文提纲格式。我国金融立法在某些重要领域还是空白金融论文，尤其是随着金融电子化、网络化的发展和金融全球化进程的加快，传统的以有形金融为调整对象所建立起来的金融法律法规受到了严峻挑战。其次，已有的金融监管法律法规，大多未制定相关的实施细则，缺乏可操作性。有的条文也越来越不适应新形势的发展，应进行适当的修改。

　（四）现有监管人员业务素质不高，资本监管手段落后 在金融资本监管工作中，无论是对金融机构的审批，还是对金融风险的分析、识别、判断、化解，都需要从事金融监管的人员有较为扎实的理论功底和丰富的实践经验。但是，目前我国许多金融监管人员的知识水平、知识结构难以承担金融监管的严格要求和艰巨任务金融论文，不能对金融机构的各项指标进行前瞻性和深层次的分析，使现场和非现场监管的效果与预期目标相比存在较大差距。

　三、“十二五”期间银行业资本监管实施有效对策 （一）强化信息披露，健全资本市场约束机制 我国商业银行尚未成为真正的市场经济主体，市场奖惩并未在我商业银行中切实发挥作用。其原因之一在于信息披露的不健全，市场参与者以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将更多的资本配置到风险低的银行，或者要求风险高的银行提供高的收益率。市场约束机制不健全引发的问题是金融资源配置不合理，甚至浪费了大量的金融资源。明确商业银行不要盲目追求跨业经营，同时，为避免银行变得过于复杂，降低银行对资

　本市场依赖金融论文，未来将维持现行银行体系与资本市场之间防火墙安排；严格限制商业银行参与除代客、对冲风险目的之外的其他场外衍生品交易。我国应借鉴新资本协议中对信息披露的相关规范，尽快出台商业银行信息披露条例，尤其要重视对防范风险的信息披露，以增进市场约束论文提纲格式。

　（二）建立多层次的资本监管方式，提高监管效率 从世界各国金融同业自律制度建设的实践看，同业公会或协会是适应金融业行业保护、行业协调与行业监管的需要自发地形成和发展起来的，我国显然存在金融业发展较快与金融监管相对不足的矛盾，迫切需要建立对监管当局起拾遗补缺作用的同业自律机制。内控机制是金融机构管理层为保证其经营目标的充分实现而制定并组织实施的、对内部各部门和人员进行相互制约和相互协调的一系列制度、措施、程序和方法，这是抵御金融风险的关键防线。指令式监管和激励相容式监管是监管当局实施监管时的两种模式。在指令式监管模式下，政府通过简单地制定希望银行做什么、允许银行做什么、禁止银行做什么来实施监管。在这种模式下，银行业务、经营区域、高级管理人员的任何变更都需要事先经过监管部门的批准金融论文，甚至需要立法部门对法律进行修订。而在激励相容式的监管模式下，监管当局的目标借助被监管者追求自身利益的过程来实现。