我国主要商业银行竞争力实证分析

来源:环球网校 发布时间:2020-10-26 点击:

 我国主要商业银行竞争力的实证分析

 论文导读:商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下,受供求关系、公共政策影响,进行设计、营销各项金融产品,并获得比竞争对手更多的财富的能力,是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。为此,对我国目前银行业的竞争力状况,尤其是,从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。多元统计分析法中的因子分析法,能在尽量减少信息丢失的前提下,从众多指标中提取出少量的不相关指标,然后再根据贡献率定以权重,进而计算出综合得分,其评价结论计算结论更为准确、客观,操作性比较强。关键词:商业银行,竞争力,因子分析

 商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下,受供求关系、公共政策影响,进行设计、营销各项金融产品,并获得比竞争对手更多的财富的能力,是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。

 2006 年 12 月 11 日,我国将全面履行加入世界贸易组织时关于对外开放银行业的承诺,中资银行将面临更多的机遇和挑战,与外资银行在公平、对等的基础上展开竞争。发表论文。为此,对我国目前银行业的竞争力状况,尤其是,从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。

 本文试图利用 2005 年度,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等商业银行有关年度数据为样本,对这些商业银行的竞争力状况从定量角度进行系统评价,并提出相应的对策和

 建议。

 一、我国主要商业银行竞争力状况的定量评价 现阶段对银行竞争力的定量评价,一般大都采用指标体系法。这种方法带有很大的主观性。多元统计分析法中的因子分析法,能在尽量减少信息丢失的前提下,从众多指标中提取出少量的不相关指标,然后再根据贡献率定以权重,进而计算出综合得分,其评价结论计算结论更为准确、客观,操作性比较强。本文选择因子分析法,作为银行竞争力状况的定量评价方法。

 (1)指标的选取 评价商业银行竞争力的指标体系,既要反映商业银行作为企业的特征,又要反映商业银行经营货币资金活动的特点。本文认为,影响商业银行竞争力的主要因素有四个:银行规模、盈利性、流动性、安全性,只有这四个因素有机结合和互相平衡,才能集中体现了商业银行的竞争力。发表论文。我们从这四个方面出发,经过对比和权衡选取了 6个指标构成了对我国主要商业银行竞争力的评价指标体系。它们分别是:总资产 X1(亿人民币)、总资本 X2(亿人民币)、资产收益率 X3(百分比)、净资产收益 X4(百分比)、自有资本率 X5(百分比)、存贷比率X6(百分比)。在此基础上,经过整理得到 2005 年我国主要商业银行的相关数据,见下表:

  名 称

 总 资 产 X1

 总资本 X2

 资产收益率 X3

 净资产收益率 4

 自 有 资 本 率 X5

 存 贷 比 率 X6

 工行

 645,723,900.00

 24,800,000.00

 20.15

 14.56

 4.42

 73.08

 建行

 405,370,587.00

 18,988,670.00

 17.2

 10.18

 4.35

 75.08

 农行

 379,680,854.00

 18,013,800.00

 14.95

 9.86

 5.27

 77.42

 中行

 474,280,600.00

 20,942,700.00

 18.2

 11.81

 8.42

 69.87

 交 通

 53,768,875.73

 978,834.70

 20.43

 15.34

 4.85

 67.89

 中 兴

 29,879,146.53

 387,743.60

 17.52

 12.18

 3.17

 74.75

 光 大

 30,142,754.09

 409,851.00

 14.56

 10.98

 4.72

 76.42

 华 夏

 35,612,842.08

 420,000.00

 19.16

 12.33

 2.58

 75.26

 民 生

 55,713,609.10

 725,877.90

 27.44

 17.48

 2.61

 77.34

 招商

 73,398,303.00

 1,037,434.40

 26.59

 15.93

 2.53

 73.42

 广 发

 69,867,506.00

 876,587.53

 15.46

 8.27

 2.76

 66.35

 深 发

 22,921,641.58

 194,582.21

 12.66

 6.97

 3.26

 77.26

 浦 发

 57,306,662.30

 391,500.00

 27.25

 16.01

 4.07

 74.61

 (2)定量评价(因子分析过程)

 1. 统计检验 巴特莱特球度检验

  参 数

 值

 卡方值

 73.7243

 自由度

 14

 显著性

 0.00001

 从上表可以看出,球形检验卡方统计量=73.7243,单侧 P=0.0001 的因子有 3 个,Cumulative% (累积)贡献率为 91.0562%>80%,可以反映出银行的现实竞争力。

 特征根和累计贡献率

  因 子

 特 征 根

 方 差 贡 献 率 %

 累 计 贡 献 率 %

 1

 2.7682

 46.1371

 46.1371

 2

 1.6802

 28.0032

 74.1403

 3

 1.015

 16.9159

 91.0562

 4

 0.4589

 7.6492

 98.7054

 5

 0.0732

 1.2201

 99.9255

 6

 0.0045

 0.0745

 100

 3.因子载荷矩阵

 为了使因子载荷更以被解释,本文使用 Varimax 旋转法得到前 3 个因子的旋转因子载荷矩阵(见下表:RotatedComponent Matrix),它列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系,即各因子是原始指标的线性组合。设 F 为提取出的主因子,上述因子可表示为 F1,F2,F3。从表 4 可以看出,第一主因子 F1 在 X1、X2、X5 上的系数分别为 0.9645、0.9719、0.7686 ,是总资产、总资本、自有资本率的综合反映,可称为规模结构因子;第二主因子 F2 在 X3、X4、上的系数较大,分别为 0.9687、0.9776,涵盖了资产收益率、净资产收益率,可概括为收益率因子;F3 在 X6 上的系数为 0.9809,是存贷比的反映,可称之为流动性因子。

 旋转后的因子载荷矩阵

  因子 1

 因子 2

 因子3

 总资产X1

 0.9645

 -0.0573

 0.0219

 总资本X2

 0.9719

 -0.1217

 0.0548

 资产收益率 X3

 -0.1424

 0.9687

 0.0267

 净资产收益率 X4

 -0.0601

 0.9776

 0.0129

 自有资本率 X5

 0.7686

 -0.0961

 -0.2837

 存 贷 比 率 X6

 -0.0701

 0.0215

 0.9809

 4.因子评分

  因子得分矩阵

  F1

 F2

 F3

 总资产 X1

 0.3125569

 0.2385172

 0.155365

 总 资 本 X2

 0.3242824

 0.2057725

 0.189631

 资产收益率 X3

 -0.21112

 0.4677785

 -0.01006

 净资产收益率 X4

 -0.18606

 0.4958184

 -0.01235

 自有资本率 X5

 0.2719686

 0.1727257

 -0.16906

 存 贷 比 率 X6

 -0.072349

 -0.038076

 0.94675

 用各个主因子在每个指标上的得分做权重,三个主因子的表达式为:

  F1=0.313X1*+0.324X2*-0.211X3*-0.186X4*+0.272X5*-0.072X6* F2=0.239X1*+0.206X2*+0.468X3*+0.496X4*+0.173X5*-0.038X6*

 F3=0.155X1*+0.189X2*-0.010X3*-0.012X4*-0.169X5*+0.947X6* (注释:X*为 X 标准化后的对应数据) 根据总方差解释表中 3 个综合因子方差的贡献率,构造出 14 家商业银行在 2005 年度现实竞争力综合评价模型:(按照各因子的方差贡献率为权重,设定系数)

 F =0.4614F1+0.28F2+0.1692F3 5.因子分析法评价结论 14 家国内商业银行各因子得分、综合得分和排名

  名称

 F1

 排名

 F2

 排名

 F3

 排名

 F

 综合排名

 工行

 1.50120

 2

 -0.84305

 11

 1.2872

 2

 0.6744

 1

 农行

 1.05242

 4

 -1.42404

 14

 1.2544

 3

 0.2991

 3

 中行

 1.87143

 1

 -1.31903

 13

 0.2022

 6

 0.5284

 2

 建行

 1.20123

 3

 -0.94457

 12

 -0.2426

 8

 0.2487

 4

 交通

 0.00471

 5

 -0.18556

 7

 -0.3647

 10

 -0.1115

 8

 中信

 -0.60709

 10

 -0.32924

 8

 0.0398

 4

 -0.3656

 12

 光大

 -0.09798

 6

 0.1396

 4

 0.2606

 5

 0.0380

 6

 华夏

 -0.91945

 12

 0.17007

 3

 -1.4006

 14

 -0.6136

 13

 深发

 -0.71230

 11

 0.0565

 5

 -0.2736

 9

 -0.3591

 11

 广发

 -1.06761

 13

 -0.7678

 10

 -0.6595

 11

 -0.8192

 14

 民生

 -0.33578

 8

 1.02083

 2

 -1.2606

 13

 -0.0824

 7

 招商

 -0.14205

 7

 1.12415

 1

 -0.735

 12

 0.1249

 5

 兴业

 -1.15803

 14

 -0.34496

 9

 2.1156

 1

 -0.2729

 9

 浦发

 -0.59069

 9

 0.01108

 6

 -0.2232

 7

 -0.3072

 10

 由上表,按综合排名 F 的因子得分可以将 14 家银行分为三类:

 第一类:包括工行、中行、农行、建行,这四家国有商业银行综合竞争能力排名位于前四名,从样本因子得分可以看出,国有商业银行具有相同性质在主因子 F1 上的得分比较高,它是其他银行的几十、甚至几百倍,导致总得分位于前列。

 第二类:包括招商、光大、民生、交通、兴业银行,这五家商业银行综合竞争能力排名紧跟在四大商业银行之后,从样本在主因子 F2 上的得分可知,这五家商业银行的经营收益比较强,具有很大的市场潜力。

 第三类:包括浦发、深发、中信、华夏、广发银行,综合排名在 14家商业银行中排名靠后,从样本各主因子看,这几家银行在主因子F1 和 F3 上得分较低,即规模结构因子,流动性因子的得分较低,应当采取相应的对策,力争把业绩搞上去。

 二、对策及建议 针对上述量化评价结论,我们提出如下对策和建议:

 第一类银行(四大商行):由于在主因子 F2(收益性因子)上的得分很低,所以国有商业银行当前最重要的是提高赢利能力的水平、改善经营管理、提高经营效率和市场开拓能力,改善经营管理的方法、增强市场观念、改革臃肿的体制,以保持竞争势力,在国际化的银行业

 竞争中获胜。

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