我国主要商业银行竞争力实证分析
来源:环球网校 发布时间:2020-10-26 点击:
我国主要商业银行竞争力的实证分析
论文导读:商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下,受供求关系、公共政策影响,进行设计、营销各项金融产品,并获得比竞争对手更多的财富的能力,是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。为此,对我国目前银行业的竞争力状况,尤其是,从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。多元统计分析法中的因子分析法,能在尽量减少信息丢失的前提下,从众多指标中提取出少量的不相关指标,然后再根据贡献率定以权重,进而计算出综合得分,其评价结论计算结论更为准确、客观,操作性比较强。关键词:商业银行,竞争力,因子分析
商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下,受供求关系、公共政策影响,进行设计、营销各项金融产品,并获得比竞争对手更多的财富的能力,是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。
2006 年 12 月 11 日,我国将全面履行加入世界贸易组织时关于对外开放银行业的承诺,中资银行将面临更多的机遇和挑战,与外资银行在公平、对等的基础上展开竞争。发表论文。为此,对我国目前银行业的竞争力状况,尤其是,从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。
本文试图利用 2005 年度,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等商业银行有关年度数据为样本,对这些商业银行的竞争力状况从定量角度进行系统评价,并提出相应的对策和
建议。
一、我国主要商业银行竞争力状况的定量评价 现阶段对银行竞争力的定量评价,一般大都采用指标体系法。这种方法带有很大的主观性。多元统计分析法中的因子分析法,能在尽量减少信息丢失的前提下,从众多指标中提取出少量的不相关指标,然后再根据贡献率定以权重,进而计算出综合得分,其评价结论计算结论更为准确、客观,操作性比较强。本文选择因子分析法,作为银行竞争力状况的定量评价方法。
(1)指标的选取 评价商业银行竞争力的指标体系,既要反映商业银行作为企业的特征,又要反映商业银行经营货币资金活动的特点。本文认为,影响商业银行竞争力的主要因素有四个:银行规模、盈利性、流动性、安全性,只有这四个因素有机结合和互相平衡,才能集中体现了商业银行的竞争力。发表论文。我们从这四个方面出发,经过对比和权衡选取了 6个指标构成了对我国主要商业银行竞争力的评价指标体系。它们分别是:总资产 X1(亿人民币)、总资本 X2(亿人民币)、资产收益率 X3(百分比)、净资产收益 X4(百分比)、自有资本率 X5(百分比)、存贷比率X6(百分比)。在此基础上,经过整理得到 2005 年我国主要商业银行的相关数据,见下表:
名 称
总 资 产 X1
总资本 X2
资产收益率 X3
净资产收益率 4
自 有 资 本 率 X5
存 贷 比 率 X6
工行
645,723,900.00
24,800,000.00
20.15
14.56
4.42
73.08
建行
405,370,587.00
18,988,670.00
17.2
10.18
4.35
75.08
农行
379,680,854.00
18,013,800.00
14.95
9.86
5.27
77.42
中行
474,280,600.00
20,942,700.00
18.2
11.81
8.42
69.87
交 通
53,768,875.73
978,834.70
20.43
15.34
4.85
67.89
中 兴
29,879,146.53
387,743.60
17.52
12.18
3.17
74.75
光 大
30,142,754.09
409,851.00
14.56
10.98
4.72
76.42
华 夏
35,612,842.08
420,000.00
19.16
12.33
2.58
75.26
民 生
55,713,609.10
725,877.90
27.44
17.48
2.61
77.34
招商
73,398,303.00
1,037,434.40
26.59
15.93
2.53
73.42
广 发
69,867,506.00
876,587.53
15.46
8.27
2.76
66.35
深 发
22,921,641.58
194,582.21
12.66
6.97
3.26
77.26
浦 发
57,306,662.30
391,500.00
27.25
16.01
4.07
74.61
(2)定量评价(因子分析过程)
1. 统计检验 巴特莱特球度检验
参 数
值
卡方值
73.7243
自由度
14
显著性
0.00001
从上表可以看出,球形检验卡方统计量=73.7243,单侧 P=0.0001 的因子有 3 个,Cumulative% (累积)贡献率为 91.0562%>80%,可以反映出银行的现实竞争力。
特征根和累计贡献率
因 子
特 征 根
方 差 贡 献 率 %
累 计 贡 献 率 %
1
2.7682
46.1371
46.1371
2
1.6802
28.0032
74.1403
3
1.015
16.9159
91.0562
4
0.4589
7.6492
98.7054
5
0.0732
1.2201
99.9255
6
0.0045
0.0745
100
3.因子载荷矩阵
为了使因子载荷更以被解释,本文使用 Varimax 旋转法得到前 3 个因子的旋转因子载荷矩阵(见下表:RotatedComponent Matrix),它列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系,即各因子是原始指标的线性组合。设 F 为提取出的主因子,上述因子可表示为 F1,F2,F3。从表 4 可以看出,第一主因子 F1 在 X1、X2、X5 上的系数分别为 0.9645、0.9719、0.7686 ,是总资产、总资本、自有资本率的综合反映,可称为规模结构因子;第二主因子 F2 在 X3、X4、上的系数较大,分别为 0.9687、0.9776,涵盖了资产收益率、净资产收益率,可概括为收益率因子;F3 在 X6 上的系数为 0.9809,是存贷比的反映,可称之为流动性因子。
旋转后的因子载荷矩阵
因子 1
因子 2
因子3
总资产X1
0.9645
-0.0573
0.0219
总资本X2
0.9719
-0.1217
0.0548
资产收益率 X3
-0.1424
0.9687
0.0267
净资产收益率 X4
-0.0601
0.9776
0.0129
自有资本率 X5
0.7686
-0.0961
-0.2837
存 贷 比 率 X6
-0.0701
0.0215
0.9809
4.因子评分
因子得分矩阵
F1
F2
F3
总资产 X1
0.3125569
0.2385172
0.155365
总 资 本 X2
0.3242824
0.2057725
0.189631
资产收益率 X3
-0.21112
0.4677785
-0.01006
净资产收益率 X4
-0.18606
0.4958184
-0.01235
自有资本率 X5
0.2719686
0.1727257
-0.16906
存 贷 比 率 X6
-0.072349
-0.038076
0.94675
用各个主因子在每个指标上的得分做权重,三个主因子的表达式为:
F1=0.313X1*+0.324X2*-0.211X3*-0.186X4*+0.272X5*-0.072X6* F2=0.239X1*+0.206X2*+0.468X3*+0.496X4*+0.173X5*-0.038X6*
F3=0.155X1*+0.189X2*-0.010X3*-0.012X4*-0.169X5*+0.947X6* (注释:X*为 X 标准化后的对应数据) 根据总方差解释表中 3 个综合因子方差的贡献率,构造出 14 家商业银行在 2005 年度现实竞争力综合评价模型:(按照各因子的方差贡献率为权重,设定系数)
F =0.4614F1+0.28F2+0.1692F3 5.因子分析法评价结论 14 家国内商业银行各因子得分、综合得分和排名
名称
F1
排名
F2
排名
F3
排名
F
综合排名
工行
1.50120
2
-0.84305
11
1.2872
2
0.6744
1
农行
1.05242
4
-1.42404
14
1.2544
3
0.2991
3
中行
1.87143
1
-1.31903
13
0.2022
6
0.5284
2
建行
1.20123
3
-0.94457
12
-0.2426
8
0.2487
4
交通
0.00471
5
-0.18556
7
-0.3647
10
-0.1115
8
中信
-0.60709
10
-0.32924
8
0.0398
4
-0.3656
12
光大
-0.09798
6
0.1396
4
0.2606
5
0.0380
6
华夏
-0.91945
12
0.17007
3
-1.4006
14
-0.6136
13
深发
-0.71230
11
0.0565
5
-0.2736
9
-0.3591
11
广发
-1.06761
13
-0.7678
10
-0.6595
11
-0.8192
14
民生
-0.33578
8
1.02083
2
-1.2606
13
-0.0824
7
招商
-0.14205
7
1.12415
1
-0.735
12
0.1249
5
兴业
-1.15803
14
-0.34496
9
2.1156
1
-0.2729
9
浦发
-0.59069
9
0.01108
6
-0.2232
7
-0.3072
10
由上表,按综合排名 F 的因子得分可以将 14 家银行分为三类:
第一类:包括工行、中行、农行、建行,这四家国有商业银行综合竞争能力排名位于前四名,从样本因子得分可以看出,国有商业银行具有相同性质在主因子 F1 上的得分比较高,它是其他银行的几十、甚至几百倍,导致总得分位于前列。
第二类:包括招商、光大、民生、交通、兴业银行,这五家商业银行综合竞争能力排名紧跟在四大商业银行之后,从样本在主因子 F2 上的得分可知,这五家商业银行的经营收益比较强,具有很大的市场潜力。
第三类:包括浦发、深发、中信、华夏、广发银行,综合排名在 14家商业银行中排名靠后,从样本各主因子看,这几家银行在主因子F1 和 F3 上得分较低,即规模结构因子,流动性因子的得分较低,应当采取相应的对策,力争把业绩搞上去。
二、对策及建议 针对上述量化评价结论,我们提出如下对策和建议:
第一类银行(四大商行):由于在主因子 F2(收益性因子)上的得分很低,所以国有商业银行当前最重要的是提高赢利能力的水平、改善经营管理、提高经营效率和市场开拓能力,改善经营管理的方法、增强市场观念、改革臃肿的体制,以保持竞争势力,在国际化的银行业
竞争中获胜。
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